Когда акция резко падает, первый инстинкт — испугаться. Второй — спросить себя: «А не слишком ли сильно упало?» Именно этот вопрос лежит в основе одной из самых интересных торговых стратегий — возврата к среднему (Mean R…
Ты когда-нибудь видел, как цена акции резко падает — и думал: «Вот бы знать, не пора ли покупать?» Или, наоборот, цена взлетела — и хочется понять, не слишком ли поздно входить. Именно для этого трейдеры используют RSI —…
Примечание: данный дайджест использует типичные примеры движений для MOEX в качестве иллюстраций. Не является инвестиционной рекомендацией. Добро пожаловать во второй выпуск нашего еженедельного дайджеста. Эта неделя выд…
Возврат к среднему: стратегия, которая зарабатывает на боковом рынке Тип: Обзор стратегии Уровень: Начинающий Неделя: 2 Когда акция резко падает, первый инстинкт — испугаться. Второй — спросить себя: «А не слишком ли сил…
Торгуем по RSI: как использовать индекс относительной силы Ты когда-нибудь видел, как цена акции резко падает — и думал: «Вот бы знать, не пора ли покупать?» Или, наоборот, цена взлетела — и хочется понять, не слишком ли…
Дайджест недели: Рынок MOEX — обзор 16–21 марта 2026 Подзаголовок: Волатильность возвращается, голубые фишки двигаются, а алготрейдеры находят возможности Примечание: данный дайджест использует типичные примеры движений…
Пересечение скользящих средних: классика алготрейдинга, которая работает (и не работает) Тип: Обзор стратегии Уровень: Начинающий Инструменты: SMA(20), SMA(50) Если бы алготрейдинг был кулинарией, стратегия пересечения с…
Пересечение скользящих средних: классика алготрейдинга, которая работает (и не работает) Тип: Обзор стратегии Уровень: Начинающий Инструменты: SMA(20), SMA(50) Если бы алготрейдинг был кулинарией, стратегия пересечения с…
Как написать первого торгового бота на Python за 30 минут Уровень: Абсолютный новичок Что понадобится: Python 3.9+, 30 минут, желание разобраться Алготрейдинг звучит сложно. LLM-агенты, quantitative finance, backtesting…
Дайджест недели: Алготрейдинг и AI — что происходит прямо сейчас Подзаголовок: ИИ врывается на торговые площадки, LLM-агенты управляют портфелями, а MOEX открывает новые горизонты для российских трейдеров Добро пожаловат…
Добро пожаловать на AlgoBro — ваш путеводитель по алготрейдингу Мы запускаем серию образовательных материалов об алгоритмической торговле на российском рынке. Здесь вы найдёте еженедельные дайджесты, разборы стратегий и…
test
Всем привет, мне посчастливилось участвовать в олимпиаде и пишу отзыв о том, как все прошло - кратко и по делу. 👍
Торговал вручную, не используя бота. В основном, торговал фьючерсными контрактами на нефть и газ, так как там была большая волатильность на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Используя возможности платформы была выбрана более рискованная стратегия: покупка контрактов на нефть и газ на коррекционных движениях с формированием локального дна, то есть укрепление котировок на линии поддержки. Да, лучше было бы диверсифицировать лонговый портфель шортовыми позициями, были идеи на нефтяные компании из-за перегретости на некоторых таймфреймах и откатах к линиям поддержки, так как были гигантские зеленые свечи без проторговок, но, в итоге, решил отказаться от подобных сделок в связи с устойчивым восходящим трендом на энергоносители (пример идеи вы можете увидеть на рисунке ниже). Также были идеи по короткой позиции по Биткоину, так как верю в цикличность по данному инструменту, но все еще есть риск скачка мировой инфляции, как в 1970-х годах, так что если бы и была возможность войти в сделку то с определенными риск-менеджментом, а также жестким контролем позиции - не является финансовым советом и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В итоге, за 1,5 недели участия в этапе трейдинга Fincontest'а было получено на момент окончания 22-26 место (на данный момент 41).🏆
По итогу, платформа супер: помогает познакомиться с инструментом и с их особенностями, а также позволяет построить свои рисковые стратегии не жертвуя реальным капиталом, единственное, что хотелось бы улучшить - это добавление пут-колл опционов, для ручной торговли - стоп-лосов и тейк-профитов, а также расширить список предлагаемых контрактов, например, на европейский газ (TTF), а так платформа шикарна.
Спасибо организаторам за предоставленную возможность!
Прилагаю график потенциальной сделки, описанной в отзыве:
Некоторое время назад я опросила 9 нейросетей на вопрос того, какие 10 акций из предложенных на платформе дадут лучший результат за время участия(в лонге) в соревновании Финконтест (смотри пост "А что советуют нейросети?").
Для наглядности предположим, что я купила каждую из упомянутых акций в топе от ИИ на 100 тыс руб, суммарно на 1 млн руб. Тогда я бы получила прирост портфеля на 6,85% или 68470 руб. Суммарная прибыль по акциям составила бы 74260 руб, суммарный убыток 5790 руб.
ИТОГО:
🟢GMKN (+22 910 ₽), TATN (+17 310 ₽), NVTK (+16 320 ₽) — эти три акции принесли бы 83% всей прибыли
🟢6 акций из 10 показали рост, 4 — снижение
🟢Самые упоминаемые акции (SBER, NVTK с 7 упоминаниями) показали разную динамику: NVTK +16,32%, а SBER -0,09%. Количество упоминаний не гарантировало рост!
Тем не менее, в топ-3 прибыльных акций из доступных на платформе попала только 1 (SNGSP). Можно ли все это считать это совпадением? Cкорее да чем нет, для меня прогнозирование от ИИ так и остается гаданием на кофейной гуще, хоть оно дает и результат лучше чем мой ручной трейдинг (-0,71%).
В тг-канале пишу о фин грамотности
Контакт для связи
Что зашло на 100%:
🔹 API, который легко найти (интеграция бота прошла быстро и безболезненно)
🔹Наглядная статистика по портфелю (графики, история сделок, аналитика)
🔹 Реальные рыночные условия (регулярное обновление цен, комиссия и видимость роста/падения)
🔹 Возможность переключать портфели в одном месте
🔹 Существование заметок от пользователей (можно и подход сравнить и единомышленников найти)
🔹 Поддержка организатора в чате (спасибо за помощь!🥹)
Что еще хотелось бы:
🛠 Образование внутри платформы.
Добавить образовательный контент на платформу отдельной кнопочкой: разборы стратегий, гайды по риск-менеджменту, вебинары от экспертов. Так комьюнити точно вырастет и в размерах и в уровне знаний, смогут заходить новички, не боясь.
🛠 Вернуть кнопку/функцию «Алерты».
Это помогло бы тем, кто пока не дружит с кодом. Жаль, что не получилось попробовать во время соревнования 🥲
В тг-канале пишу о фин грамотности
Контакт для связи
Я решила провести эксперимент и торговать одновременно двумя совершенно разными способами: вручную (тех анализ + интуиция) и через торгового бота по API. Результаты оказались показательными….
🔴 Ручная торговля: -0,71% (в конкурсе Финконтест)
Работала с уровнями поддержки/сопротивления, пробовала скальпинг на коротких таймфреймах, подключала индикаторы. Мне казалось, всё делаю по учебнику, но результат оставил желать лучшего… Думаю, сказались эмоции, усталость от постоянного мониторинга и желание «поймать» движение цены ближе к середине состязания. Через некоторое время сил на активный контроль не осталось...
🟢 Торговый бот: +6,98% (ArenaGo Open Cup)
Сначала бот творил странное — будто специально сливал депозит 😅 Но после тонкой настройки он начал чётко следовать алгоритму: ребалансировал портфель, управлял рисками и, главное, не делал резких движений. Потому что если в ручном варианте я могла не сдержаться и поддаться эмоциям, то в портфеле с ботом, он не давал мне хулиганить и вносить коррективы без изменения настроек кода ахахахха.
Думаю, что трейдинг по конкурсу, скорее всего, не принесёт мне баллов, но опыт однозначно крутой, потому что без него я бы не познакомилась с этой платформой и не попробовала бы делать бота через ИИ (тем более для трейдинга!)
*На картинке можно увидеть график изменений портфеля по обоим вариантам
В тг-канале пишу о фин грамотности
Контакт для связи
Я торговал через робота (LLM-модель). Подобный опыт у меня впервые, и он зашёл гораздо больше, чем торговля руками на сторонних платформах. Торговал всеми акциями.
Подробнее о стратегии написал в заметке, которую опубликовал ранее. Вот ссылка: https://arenago.ru/wall/post/29. К сожалению, занял 131 место, хотя на бэктесте модель показывала результаты лучше. Всего провел 133 сделки за 5 дней. Считаю этот результат неудачным, но, учитывая, что это был мой первый опыт участия в подобных мероприятиях (а также тот факт, что я ещё школьник), участие оказалось очень полезным и интересным.
Платформа оказалась намного удобнее, чем изначально казалось. Отдельное спасибо за видео на Google Диске: с ними быстрее пришло понимание, в какую сторону двигаться.
Мероприятие мне очень понравилось, благодарю организаторов.
Хочу оставить отзыв по результатам прохождения трейдинга на платформе Arenago, как элемента отборочного этапа олимпиады Fincontest.
Я торговала исключительно вручную, через интерфейс платформы. Я новичок и это мой первый опыт трейдинга. Я всегда очень боялась даже подойти к настоящей бирже - мне казалось, что это что-то запредельно сложное и доступное только профессионалам. Поэтому участие в этой олимпиаде стало для меня способом побороть свой страх и попробовать себя в роли настоящего трейдера.
Мне хотелось "прочувствовать" рынок самостоятельно, поэтому я специально не пользовалась API, потому что цель была - понять, могу ли я сама, своими силами, ориентироваться в этом "хаосе".
Основная моя ставка была на фьючерс BRJ6, потому что неделя выдалась сумасшедшая: геополитика, блокировка Ормузского пролива... В общем, волатильность была колоссальная. Также, брала акции нефтегазового сектора: NVTK и LKOH.
Как таковой стратегии я не применяла. Я постоянно "мониторила" новости. Главную идею, которую я вынесла: на волатильном рынке победитель не тот, кто угадал тренд, а тот, кто смог пересидеть "шторм"...
Я заняла 72 место из 179 участников. Доходность портфеля составила +0,66%. Для моего первого опыта и торговли вручную я считаю это личной победой! Очень рада, что смогла обогнать больше половины участников.
Платформа Arenago мне очень понравилась. Она интуитивно понятна, даже для новичка, как я. Быстро загружается, удобно смотреть открытые позиции. Огромный плюс - раздел Notes. Я читала идеи участников, пыталась анализировать, почему они поступают так или иначе, что значительно мне помогло в трейдинге.
Хотелось бы больше обучающих материалов или подсказок прямо в интерфейсе для новичков. Либо было бы здорово по итогу конкурса почитать стратегии топ-участников.
Огромное спасибо организаторам за этот опыт! За эту неделю я получила такой объем опыта и эмоций, который не дал бы мне ни один курс. Я перестала бояться биржи. Обязательно буду участвовать еще!
1) Торговал руками, боты не приходятся по душе да и не умею пользоваться/свои писать
2) Сначала лонговал золото и серебро, потому как тренд восходящий, политическая международная ситуация была напряженная, параллельно шортил т-банк и яндекс, потому что находились на хаях своих локальных. Потом лонговал нефть. Когда был на хаях - зашел в шорт, но еще сделал так, потому что на тв тикер brent уже начинал корректироваться, после чего сформировались дивера на rsi, залонговал опять, таким образом добрался до 4 места в таблице (на конец контеста)
3) Платформа сначала показалась излишне простой, ожидал открытие поз с плечом и тп, но потом понял, что такой формат вполне подходит таким контестам, не было никаких сложностей в ознакомлении, все просто. Хотя увидеть лудку с плечами было бы прикольно, особенно с криптой. Платформа понравилась, участвую в опен капе
Стало известно о временном ослаблении санкций США против российской нефти, разрешившем перевозку и разгрузку нефти, загруженной на танкеры до 12 марта. Это стало неожиданным шагом после более чем трёхлетнего периода жёстких ограничений. Мера действует до 11 апреля.
Изучив тему, я выделила несколько краткосрочных и долгосрочных перспективы влияния на мировую и российскую торговлю.
Вероятный прогноз мировой экономики:
Прогноз для экономики России:
Временное ослабление санкций — ситуативный шаг США, направленный на стабилизацию рынка в условиях острого дефицита нефти. Для мировой экономики это может стать краткосрочным буфером, но не решит корневых проблем, связанных с геополитикой и логистикой. Для России мера даст временный рост экспортных доходов, но не изменит долгосрочную санкционную политику. Ключевым фактором останется развитие альтернативных логистических маршрутов и поиск новых покупателей вне западного блока.
В дальнейшем стоит следить за развитием ситуации в Ормузском проливе и реакцией других стран — членов G7, так как их согласованность в санкционной политике критически важна для сохранения давления на Россию.
12 марта 2026 года.
Мировой рынок нефти снова лихорадит. Утром 12 апреля цены на Brent взлетели более чем на 10%, вплотную приблизившись к отметке 100 долларов за баррель. Причиной скачка стало очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого возникли риски перебоев с транспортировкой сырья.
Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что текущий взлет котировок - это временная паника. Как только геополитический фактор ослабнет, цены вернутся к прежним уровням, поскольку фундаментальных причин для устойчивого подорожания нефти сегодня нет.
Почему рост неустойчив
1. Запасы полны. Коммерческие запасы нефти в США находятся на максимумах. Физического дефицита сырья в мире пока не наблюдается.
2. Резервы МЭА. Международное энергетическое агентство задействовало стратегические резервы, чтобы охладить рынок.
3. ОПЕК+ готов вмешаться. Участники сделки могут нарастить добычу, чтобы заместить любые выпавшие объемы.
Единственное, что сейчас удерживает цены, — это риск нарушения логистики. Как только будет найдено дипломатическое решение и суда смогут безопасно проходить через проблемные маршруты, котировки с высокой долей вероятности вернутся к уровням, значительно ниже текущих. Реальный баланс спроса и предложения таких высоких цен не поддерживает.
Будьте осторожны с лонгами) не забывайте про стопы!
* не является ИИР
В этом посте я бы хотел описать свой опыт в изучении статистического арбитража и приведу пример того, что я имею к данному моменту.
Теория
Начнем с определения статистического арбитража, простыми словами это один из множества видов арбитражей (получение прибыли без риска), в ходе которого осуществляется торговля активами, которые имеют схожую тенденцию (дале Пара). Как правило это акции одного эмитента или же одной отрасли.
Основная мысль заключается в том, что в силу неравномерного распределения информации цена акций, входящих в пару, может расходится на время, а так как мы знаем, что они двигаются в одном направлении, рано или поздно акции должны будут вернуться к исходному положению.
Именно это мы и используем. В момент наибольшего отдаления акций друг от друга мы должны открыть короткую позицию по акции, которая подорожала и длинную по акции, которая подешевела.
Таким образом для ведения торгов нам нужно лишь два показателя (если не углубляться):
Практика
Для расчета этих показателей я воспользовался языком программирования R и нейронкой.
Нейронка помогла мне написать код, для сбора котировок акций с API BCS, а также анализа их и выведения итогового результата.
Программа просчитывает котировки акций, и в случае если коинтеграция (взаимосвязь) обнаружена, а z-score (спред) превысил установленное значение, то код записывает в таблицу время входа (Entry) и какие позиции открывать (short/long). Как только котировки возвращаются к изначальному значению программа выводит время выхода (Exit) и результат сделки, а именно сам доход (pnl) и доходность (ret).
Что я имею к данному моменту времени. На представленной ниже таблице, продемонстрированы основные показатели и результаты последних 30 сделок торговой пары акций TATN (актив A) и TATNP (актив B) (акции одного эмитента). 
Как можно видеть в таблице, убыточность по одному активу в большинстве случаев перекрывается доходностью по другому.
Возьмем за пример последнюю сделку, где мне необходимо было открыть короткую позицию по TATN и длинную по TATNP 5 марта в 13 часов, а закрыть 6 марта в 16 часов. В результате мы получили доходность по TATN - 3,22% и доходность по TATNP +4,36%, которая по сути покрыла убыток по обычке.
В идеале, должно быть больше сделок, где положительный результат присутствует по обеим ногам, к чему я и буду стремится подбирая нужные параметры, по этой же причине я пока не использовал эту стратегию на практике.
На данный момент я могу заключить, что данная стратегия имеет место быть, только потому-что она способна приносить доход с меньшим риском, чем при торговле только одной акцией.
Выше также прикрепляю график, демонстрирующий все точки входа (красные) и выхода (зеленые) на временном отрезке.
До этого я никогда не делал никаких ботов, не то, что трейдинг. Я знаю азы Python, но самому что-то написать такое слишком сложно, поэтому я обратился к одной из нейросетей. Сам я придумал только стратегию. По началу, моя стратегия заключалась в пересечении кроткой MA с длинной MA (когда короткая пересекает длинную открывается лонг, так как возможен разворот тренда). У меня такой бот получился, он работал нормально, но такие ситуации на рынке происходили часто и стратегия была так себе. Хотя справедливости ради, бот открыл несколько сделок, которые я потом в ручную закрыл и суммарно вышел в + на почти 3к рублей!
Далее я придумал другу стратегию с индексом RSI, который показывает перекупленность или перепроданность актива, Bollinger Bands - статистический диапазон, в котором обычно находится цена, и ADX - показатель силы текущего тренда. Стратегия основана на идее возврата цены к среднему значению. Если цена падает слишком сильно и выходит за нижнюю границу нормального диапазона, бот предполагает, что может произойти отскок вверх, и открывает покупку. Если цена наоборот сильно выросла и выходит за верхнюю границу диапазона, бот может открыть шорт, ожидая отката вниз. При этом бот дополнительно проверяет, что рынок не находится в сильном тренде, чтобы не входить против мощного движения. После открытия позиции бот автоматически управляет риском: он рассчитывает уровень стоп-лосса, чтобы ограничить возможный убыток, а также уровни фиксации прибыли, включая частичное закрытие позиции. Размер каждой сделки ограничен примерно десятью процентами капитала, чтобы не рисковать всем портфелем. Все действия бот отправляет в Telegram, поэтому можно в реальном времени видеть, какие сделки он открыл, закрыл и какое состояние у портфеля.
Такой простой ботик получился у меня с использованием нейросети. Чтобы не рисковать, я решил пробовать его на другом портфеле, который я зарегистрировал на другое соревнование. Он немного поторговал ну я его отключил на фоне геополитики.
в целом очень прикольно было его писать и смотреть как он анализирует, обязательно буду заниматься api ботами и развиваться в этом направлении.
Просмотрев условия конкурса, я решил разработать торгового робота на основе LLM (Large Language Model). Такие модели показывают наилучшие результаты именно в краткосрочной торговле, где важна скорость анализа и адаптация к рыночным условиям. В общих чертах система устроена так: создается агент, который анализирует рыночные данные и генерирует торговые сигналы по заданным правилам. Затем модель подключается к API биржи или брокера, проводится бэктест на исторических данных, стратегия корректируется — и после этого агент выводится в реальную торговлю.
Время на создание системы было ограничено + у меня не было опыта в создании подобных систем, поэтому было принято решение взять за основу наработки с хакатона Мосбиржи, но всё, что касается стратегии, фильтров и логики принятия решений — писал сам. В процессе создания проекта я усложнил данную систему, пытаясь вывести его в прибыль. Недавно я читал про исследование Alpha Arena, где нейросеть DeepSeek показала наилучший результат (от 11% до 126% доходности на разных этапах). Поэтому я решил подключить именно ее для анализа данных.
Характеристики:
Раз в 4 часа происходит анализ 29 тикеров ("SBER", "VTBR", "GAZP", "NVTK", "LKOH",
"YNDX", "OZON", "PLZL", "GMKN", "NLMK","CHMF", "MTSS", "AFLT", "IRAO", "HYDR", "MSNG", "X5", "MGNT", "LENT", "FIVE","ROSN", "T", "SNGS"), модель выдает заключение какие инструменты наиболее выгодны. Далее ими и торгует. (Цель такого подхода - сосредоточить капитал на самых сильных акциях, метод - анализ дневных свечей за последние 5 дней, считается доходность и отбирается в топ-5).
Правила входа в сделку:
Таймфрейм - 10-ти минутные свечи
Условия для покупки:
Текущая цена > 0,98*максимум предыдущей свечи
Текущий объем > 1* средний объем за 2 свечи
Условия для продажи:
Текущая цена < 1.02* минимум предыдущей свечи
Текущий объем > 1* средний объем за 2 свечи
Размер позиции - фиксированная сумма на одну сделку - 25000
Ограничение - только одна сделка может быть открыта по одному тикеру.
Условия выхода из сделки:
Тейк профит - +1,5% от входа
Стоп лосс - -0,8% от входа
По времени - 120 минут (после - по рыночной цене).
Плюсы LLM:
Модель работает в автоматическом режиме, проверяет рынок каждую минуту.
Код устойчив к сбоям сети
Адаптивность (подстраивается под текущие условия)
Робот строго соблюдает правила
Технические характеристики:
Язык - Python 3.x
Библиотеки - pandas, numpy, requests
Изначальный план по доходности был в районе 5–10%, однако в обоих бэктестах система показала результаты лучше. Разберем подробнее.
Я провел два бэктеста:
1 — на данных с февраля 2025 по февраль 2026 (основное тестирование). Доходность составила +3.17%, количество сделок — около 400 (за год). Основной вывод: на длинной дистанции модель показывала умеренную, но стабильную прибыль. Комиссии съедали часть результата, что характерно для высокочастотных стратегий.
2 — на данных за последнюю торговую неделю на момент теста (2–6 марта 2026). Доходность — +25.2%, количество сделок — 25. Такой результат меня устроил, поэтому я остановился на этой версии стратегии.
Благодарю организаторов за возможность попробовать себя на практике. Отдельный плюс — что конкурс позволил поработать с реальными данными и полноценного торгового робота. Как ученику 11 класса, мне было особенно интересно попробовать себя в таком формате.
Абьюзим алгоритмическую торговлю сильнейшей нефтяной компанией - Татнефтью. К сожалению, наш потенциал ограничен 200 операциями в сутки. Используем среду Питона на моем ПК. Код профессионально сложен, состоит из корневого файла и нескольких, отвечающих за интерфейс и процессы. Пришлось прибегать к помощи ИИ и знатоков на Stackoverflow и GitHub. Когда все заработало, торжествовали все - я, друзья и перегревающийся процессор ноутбука. За несколько дней робот наторговал +4% на бумагах Татнефти. А зашортить нефть его опередил уже я...
Стратегия зависит от периода торговли и делится на две части.
1. Свинг-трейдинг - комбинация технического анализа (уровни, индикаторы, объемы) и фундаментальных новостей. Пример: шорт Сбера - сужение границ Боллинжера и расположение ближе к верхней границе, сильный уровень сопротивления 318 руб/акцию, ожидание смягчения ДКП ЦБ РФ повлияет на процентные доходы.
2. Дэйтрейдинг - я работаю 5/2, поэтому в рынке всегда быть не могу. На помощь приходит торговый бот, где по интересующему мне тикеру я могу выставить две стратегии - SMA 5/15 и RSI 30/70. На примере Яндекса и СПБ Биржи отработал хорошо. Ссылка во вложении, параметры изменять в файле trading_config.py
Сейчас я напишу базовую вещь, которую я обычно пишу за деньги как финансовый совет, но здесь я шепну вам на ухо про выбор стратегии трейдинга. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ПАТТЕРНЫ, ГОЛОВА И ПЛЕЧИ, СЛЕЗЫ САТОШИ, ПРОФЕССОР КЛИНКОВ, СИГНАЛЫ -- ЭТО ВСЕ БРЕД НАИКРЕПЧАЙШИЙ!!! Трейдинг - это не про быстрый заработок, не про быстрые деньги... Если у тебя беда с твоими финансами и тебе нужны деньги, то трейдинг для тебя красный флаг! Сейчас не буду объяснять почему это так, но хочу сказать что терпение, риск-менеджмент и дисциплинированная торговля это ключ к успех в трейдинге и ТОЛЬКО!!!!!!
Как говорится Buy the dip да и усредняйся правильно, вот и все! УДАЧИ в трейдинге.
Best wishes, MM.
Откровенно говоря, изначально я пришла на платформу ради баллов в магистратуру Финуниверситета. Пройти в следующий этап, набрать очки, может даже сделать вид, что я что-то понимаю в трейдинге 😎 Но очевидно, что есть и другие практические применения для платформы:
1️⃣ Тренажёр психологии
Посмотреть на свое поведение в разных финансовых ситуациях. Не уйдешь ли ты в тильт при просадке? Не начнешь ли отыгрываться?
2️⃣ Песочница идей
Здесь есть реальные рыночные цены и API. Можно тестировать стратегии (по тренду, уровням, скользящим) или написать своего бота.
3️⃣ Портфолио
Для студентов это может быть потенциальным кейсом для проекта или резюме.
4️⃣ Тест торговли
В симуляторе пробовать проще. Разобраться как быстро меняется цена, чем активная торговля отличается от «купил и держу» и выбрать формат, который ближе.
Лично для меня стало ясно, что формат долгосрочного инвестирования мне понятнее 🤷♀️
В тг-канале пишу о фин грамотности
Контакт для связи
Сегодня увидела, что появилась новая кнопка на сайте🙈
Чтобы воспользоваться, нужно запросить доступ и чтобы аккаунт был подключен к тг. Я уже запросила, жду 👀.
По механике похоже на мой бот, только без самостоятельных действий: описываешь условия(и этому как-то помогает ИИ????), он присылает уведомления в тг при каких-то условиях. А дальше торгуешь вручную. Как решение на постоянку наверно использовать не буду, но попробовать интересно.
У тебя уже вышло воспользоваться? Как тебе? Работает хорошо?
В тг-канале пишу о фин грамотности
Контакт для связи
Текущая ситуация в регионе Персидского залива перешла из плоскости регионального конфликта в плоскость глобального логистического паралича. Сообщение JMIC о том, что через Ормузский пролив с пятницы не прошло ни одного танкера, является сигналом к немедленному закрытию коротких позиций по энергоносителям (Люди с низу лидерборда закройте уже шорты, страшно смотреть за Вами)
Заявление главы Минэнерго США Криса Райта о том, что Вашингтон не будет сопровождать танкеры до «ослабления позиций Ирана», фактически означает добровольный отказ от обеспечения безопасности поставок в краткосрочной перспективе. Ожидания восстановления судоходства «через несколько недель» являются крайне оптимистичными и не учитывают реальную интенсивность ударов по НПЗ обеих сторон. Рынок обязан закладывать риск полной блокировки пролива на неопределенный срок.
2.Крах концепции JIT
Мы наблюдаем драматический провал модели «Just-in-Time» (точно в срок), которая десятилетиями была фундаментом глобального энергорынка.
3. Почему текущий лонг — это стратегическая необходимость
Для институционального инвестора текущие котировки (3,186 на момент отчета) являются точкой входа, а не перегретым рынком. Выделяю три фактора роста:
Рекомендую к рассмотрению: BUY / LONG
Вердикт: откуда брать газ и успею ли я до 13.03 с газом стать богатым
За эту неделю я собрала и проанализировала больше множество данных: дневные графики, пятиминутные свечи, ленту алертов MegaAlerts, объёмы, стаканы и поведение крупных игроков. Вся эта информация сложилась в цельную картину, которая многое говорит о том, куда на самом деле движется рынок.
Первое, что бросается в глаза - абсолютное доминирование нефтегазового сектора. Последние несколько дней именно он выступает основным драйвером роста. Сургутнефтегаз, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Транснефть - все эти бумаги устойчиво зелёные, идут с опережением индекса и собирают основные объёмы. Причина понятна: рост цен на нефть дал мощный фундаментальный импульс, и рынок отреагировал мгновенно.
Но если заглянуть в ленту алертов, становится очевидно: деньги идут не равномерно, а очень выборочно. По Сургутнефтегазу 25 и 26 февраля фиксировались множественные крупные покупки с положительным нетто‑результатом. Цена тогда находилась у нижней границы двухлетнего диапазона - 44-46 рублей. Это классический сценарий накопления перед пробоем, что позже подтвердилось ростом на объёме более 3 миллиардов рублей. Сейчас бумага торгуется выше 46, и цель в районе 50 всё ещё актуальна.
Однако уже 1 марта картина начала меняться. По Лукойлу, Роснефти и Татнефти прошли очень крупные нетто‑продажи - десятки и сотни тысяч лотов. Это явный признак фиксации прибыли. При этом деньги не ушли из рынка, а перетекли в другие истории. Самый яркий пример - Транснефть, по которой зафиксировано сразу несколько мощных покупок объёмом от 14 до 22 тысяч лотов. Бумага подошла к верхней границе диапазона, но активность покупателей на закрытии говорит о том, что интерес сохраняется.
Ещё одна интересная история - Хэдхантер. Бумага торгуется у нижней границы многомесячного коридора в районе 3000 рублей. На этом уровне последние дни регулярно проходят крупные покупки: 7330 лотов, затем ещё 4657. Это не случайные всплески, а системный интерес. Сектор IT и HR живёт своей жизнью и слабо коррелирует с нефтью, поэтому HEAD выглядит как хороший защитный актив с потенциалом роста к 3400-3600.
При этом важно смотреть не только на покупки, но и на то, где их нет. Металлурги, ритейл, отдельные технологические бумаги остаются без объёмов. Норникель, например, после пробоя 165 так и не получил подтверждения в виде роста активности и сейчас стоит в боковике. Я входила в него именно на пробое - технически это было правильно, но рынок выбрал другую историю. Сейчас я в лёгком минусе около 0,01%, но общий результат портфеля остаётся положительным за счёт нефтяной позиции.
Общий вывод простой. Рынок сейчас крайне селективен. Деньги идут туда, где есть объём и крупные сделки, а не просто зелёные свечи. Нефтегазовый сектор остаётся главным двигателем, но внутри него начинается ротация - из перегретых позиций в те, где ещё есть пространство для роста, вроде Транснефти. Параллельно формируются отдельные истории вроде Хэдхантера, которые живут по своей логике и дают возможность для диверсификации.
Дальнейшая стратегия строится на удержании лидеров, входе в новые позиции только при подтверждении крупными сделками и жёстком контроле рисков через стопы. Главное - вовремя выйти.
Еще 5–7 лет назад многие считали биткоин «мыльным пузырем» и деньгами для хакеров. Сегодня крипта — это часть мировой финансовой системы, которую берут в расчет даже самые консервативные банки.
1. Рынок: уже не игрушки, а триллионы
Долгое время капитализация всего крипторынка прыгала от 200 миллиардов до 1 триллиона долларов. Теперь это другие масштабы.
2. Главный тренд: пришли «киты» в пиджаках
Раньше крипту покупали энтузиасты-одиночки. Сейчас на рынок заходят крупнейшие инвестиционные фонды мира (BlackRock, Fidelity) и это о многом говорит.
3. Биткоин: "цифровое золото" официально
Самая популярная криптовалюта перестала быть способом быстро купить пиццу. Теперь ее сравнивают с золотом.
4. Стейблкоины: тихий захват платежей
Если биткоин — это "инвестиция", то стейблкоины — это реальное использование каждый день.
5. Регуляторы: от запретов к правилам игры
Раньше главной угрозой был запрет крипты властями. Сейчас ситуация изменилась.
6. NFT и Web3: новая жизнь
В 2021–2022 годах NFT ассоциировались с дорогими картинками обезьян. Теперь технология идет в реальный сектор.
Что будет с криптой к 2030 году?
Будущее крипты — это не "как разбогатеть за ночь". Это будущее денег, где скорость и прозрачность становятся важнее бумажных документов и банковских очередей. Крипта должна войти в норму. Я считаю это отличный способ для обмена, оплаты и пользования в целом. Криптовалюта - наше будущее.
Нейросети все плотнее входят в нашу жизнь. Возникает идея: а не сделать ли ИИ своим личным инвестконсультантом? Чтобы сам сформировал портфель и приносил прибыль, пока мы только подсчитываем результаты 💸
Забавы ради я закинула доступные здесь акции(фьючерсы они коллективно проигнорировали) и попросила сформировать топ-10 для максимизации прибыли к 13 марта. Анализ проводился по новостным российским сайтам за последний год включительно до даты загрузки этого поста. Общими фаворитами стали: Сбер, Новатэк и X5. Можно в конце конкурса сравнить с тем, что получилось в итоге😂
Но в целом пока эксперименты показывают неутешительные результаты. Разброс как в реальной жизни, есть как положительные результаты, так и не очень. Может дело в том, что те, кто этим занимаются не сильно разбираются в трейдинге, а может в том, что эксперты допускают ошибки, а может просто не возможно предсказать будущее.
А ты веришь в прогнозы нейросетей? Если да, то почему?
Аналогичную штуку по всем акциям и до конца 2026, выложила в тг-канале, где пишу о фин грамотности
Контакт для связи
-Локальный минимум образовался ниже прошлого минимума в восходящем движении. В концепции Smart Money это называют Breaker Block.
К чему этот слом:
1.Если смотреть более глобально на дневном тф виден FVG(Fair Value Gap).
2.Так же можно заметить что этот FVG(1D) находится в зоне скидок(ниже 0,5 по Фибе).
3.Для возможного продолжения роста всегда нужна коррекция.
С понедельника я бы ожидал увидеть продолжение падения в зону скидок к FVG(1D) через заход в FVG(h4), который оставил за собой Breaker Block. Локально это движение может начаться из зоны Premium(0,618 по Фибе)
Только при получении объёма!!!
Может, это и выглядит как конспирология, но уровни Фибоначчи неплохо отрабатывают в серебре и платине после глубокой коррекции в конце января xD
Не стоит исключать и геополитический фактор: мистер Трамп, влияя (или делая вид, что влияя) на ФРС, снижает привлекательность американского долга как актива, что повышает интерес к золоту и остальным "защитным" активам в долгосрочной перспективе.
Личный тгк с аналитикой MOEX - https://t.me/Tolsti_Broker, буду вам очень рад
Сбербанк сформировал Медвежью Волну Вульфа. Буду искать вход в шорт. Цель 283 рубля
Всем привет! Наверняка многие задаются этим вопросом (какую же выбрать стратегию для моего бота??)
Ниже мои мысли на этот счет.
Представь качели. Когда они сильно улетают вверх или вниз, то обязательно возвращаются обратно. С акциями то же самое.
Индикатор RSI показывает, насколько акция "перегрета" или "перепродана":
✅ Дает 5-10 сигналов в день
✅ Работает даже когда рынок стоит +-на месте
✅ Простая логика — легко запрограммировать
✅ Средняя прибыль 0.3-0.5% на сделку (хватает на комиссию)
Есть акции, которые всегда ходят вместе. Например:
Обычно они движутся синхронно. Но иногда одна акция убегает вперед, а другая отстает. Мы ловим момент, когда они снова сойдутся.
MOEX (Мосбиржа) и SBER (Сбер) обычно ходят вместе. Но вдруг MOEX упал, а Сбер вырос. Разрыв стал большим. Мы:
Через несколько дней они снова сравнялись. Мы закрыли обе позиции и заработали на разнице.
✅ Низкий риск
✅ На российском рынке куча связанных акций
Когда поезд тронулся, глупо прыгать перед ним. Лучше запрыгнуть в последний вагон и прокатиться. Так и с трендом.
Мы используем две скользящие средние:
Чтобы не попадаться на ложные сигналы, добавляем фильтр по объему:
✅ Может поймать сильное движение
✅ Хорошо работает на фьючерсах
✅ Отличное дополнение к первым двум стратегиям
На одну сделку рискуй не больше 1-2% от всего капитала. Даже если ошибешься 5 раз подряд, у тебя еще останутся деньги.
Стоп-лосс — это кнопка "экстренная остановка". Если цена пошла не туда, он автоматически закроет сделку с маленьким убытком, пока он не вырос в большой.
У нас всего 200 сделок в день. Это не мало, но и не бесконечность.
Распределяй лимит +-так:
Вот такие мысли. Пишите комментарии какие стратегии Вам по душе.
По Юнипро (UPRO) сейчас много тревоги, но падение энергетики в целом было ожидаемым. Рынок просто переключился на более доходные сектора, а у генерации временно нет сильных новостей.
ВАЖНО: у самой компании ничего критичного не случилось. Это скорее коррекция ожиданий, а не проблемы бизнеса!!!!
До середины марта вероятнее всего увидим боковое движение без резких скачков.
Ребята, если у вас уже куплены акции - не принимайте решения на эмоциях.
Долгосрочным инвесторам (нам до 13-14 марта) логично просто переждать просадку, спекулянтам (шортам) - заранее определить уровень выхода и действовать по плану.
Иногда рынок проверяет нас на терпение. Я седею....
ТГ: @masherel
Первый день торгов на платформе оказался отличным уроком, правда, из категории «запоминается надолго». Выбрала не самую удачную стратегию и теперь наблюдаю последствия в режиме реального времени. В портфеле фьючерсы на MXH6 и BRH6, а общая доходность с завидной стабильностью движется в сторону −1%!
Свечи пока не радуют, но надежду на рост никто не отменял. В ожидании разворота временно переключилась на шорт. Можно сказать, аккуратно экспериментирую и изучаю поведение рынка на практике.
Интересно посмотреть, во что в итоге выльется моя стратегия в лонг. Возможно, пора что-то пересмотреть в стратегии иначе опущусь на самое дно рейтинга)))
Если кто-то хочет дать совет по торгам, всех жду у себя в личке в тг @ masherel
1. Чтобы бот торговал нормально, ему нужно чётко объяснить ЧТО делать. А стратег из меня не очень. В итоге бот просто выполнял код, а не торговал осмысленно, как я это придумала в своей голове🤷♀️
2. А еще надо уметь кодить. Я это решила через связку «базовое знание Python + навык использовать ИИ для кода». Работает, но костыли остаются.
3. Казалось бы: если он реагирует на импульсы — пусть решает сам. Но без жёстких лимитов это привело к покупке Новатэка на полмиллиона(моя прошлая заметка). Портфель для экспериментов сильно пострадал.
4. Если бот спрашивает разрешение на каждую сделку — можно упустить момент. Если не спрашивает — можно потерять деньги. Баланс найти сложно😅
5. Неправильно считал прибыль и убытки. Он отталкивался от каких-то значений биржи и закрывал постоянно с минусом для меня, делал неправильные выводы и ошибки накладывались одна на другую, а я не могла найти где я вообще это задала.
Ну и для понимания результат вчерашнего закрытия портфелей:
С ботом: -0,039%
Без бота: +0,049%
Пока что моя ручная торговля работает лучше, чем бот😂
В тг-канале пишу о фин грамотности
Контакт для связи
Обнаружила, что можно привязывать ботов к портфелю на платформе и она это полностью поддерживает. Буквально БОТ КОТОРЫЙ МОЖЕТ ТОРГОВАТЬ ЗА ТЕБЯ🙈.
Это выглядело как бизнес-план: написать бота и, по максимуму ничего не делая, пройти в следующий этап😎 А я, надо сказать, не то чтобы программист.
Первые часа два я искала айпи. Потом еще час писала основную часть и вот заглохла. Бот вроде есть, в теории работает, а на практике портфель на платформе не видит. А без этого смысла в нем нет, просто выкидывает рандомные гипотезы и все. Бесполезно и энергозатратно.
Как по итогу оно запустилось — если честно до конца я так и не поняла, но первое, что он сделал, когда ожил — КУПИЛ НОВАТЭК НА ПОЛМИЛЛИОНА😭 Кто вшил ему программу поклонения Новатэку? Я? Нейросеть, которая помогала с кодом? Прозрачный текст на сайте мелким шрифтом?
В общем, отключила я его пока от личного кабинета — не дорос ещё. Буду работать над кодом дальше🦔
Если интересен алгоритм подключения или минусы-подводные камни, пишите в комменты, сделаю новую заметку. Кто-то вообще этим пользуется?
В тг-канале пишу о фин грамотности
Контакт для связи
🔔как обычно видим, что физ.лица активно наращивают чистый лонг, а юр.лица наоборот позакрывали лонги и набрали шортов.
⚡️Интересно, что примерно треть юр.лиц сегодня закрыла шорты, и, по невероятному стечению обстоятельств, у юр.лиц открылись лонги примерно в таком же количестве, но этого не хватило чтоб перебить общий объем открытого шорта и закрытого лонга за сегодня.
Личный тгк с аналитикой MOEX: https://t.me/Tolsti_Broker, буду вам очень рад
Порой многие трейдеры забывают об одном из главных постулатов рынка: все новости уже в цене, что приводит к неправильной торговле новостями
И о втором постулате (который является основой первого), что цена = ожиданиям инвесторов.
Вот ждут наши физики завтра хорошего отчёта Сбера и покупают его уже как две недели. От того бумага и сильнее рынка. Будет ли отчёт настолько хорошим? Вполне возможно, но не об этом речь
Да, есть действительно долгосрочные инвесторы в компанию и они будут держать акции месяцами, а может и годами. Однако разгон цены перед корпоративным событием происходит не за их счёт, а за счёт "хомяков", которые набиваются в ожидании слить бумагу подороже на отчёте
И как часто происходит, таких хомяков слишком много. По факту выхода новости случается фикс на факте, но желающих покупать по хаям не оказывается.
Как часто наш рынок тянут в ожидании чего-то стоящего, а по факту наступления ожидаемого происходит фиксация?
Да постоянно, без этого никуда
Много болтовни, а делать то что?
Шортить Сбер сегодня, чтобы зафиксировать его завтра в конце дня (а может и позже, в зависимости от глубины коррекции). Более того, наша всенародно любимая голубая фишка наверняка утянет за собой и остальной рынок. Так что я бы не ждал в ближайшие пару дней роста индекса
Получение API-токена
Чтобы начать торговать через API, вам нужен токен авторизации.
Токен действует 1 год. По истечении — просто сгенерируйте новый.
Важно: перед тем как торговать через API, создайте портфель (бота) через веб-интерфейс. API не создаёт портфели автоматически.
Базовый URL
https://arenago.ru
Все запросы требуют заголовок авторизации:
Authorization: ВАШ_ТОКЕН
Доступные методы
Отправить заявку
POST /api/submit_order
Тело запроса (JSON):
{
"direction": "B",
"secid": "SBER",
"quantity": 10,
"bot": "MyBot"
}
ПараметрОписаниеdirection"B" — покупка, "S" — продажаsecidТикер инструмента (SBER, GAZP, LKOH...)quantityКоличество лотов (целое положительное число)botИмя портфеля (должен быть создан заранее)
Ответ:
{
"success": true,
"message": "Trade submitted successfully",
"price": 304.1,
"quantity": 10,
"order_value": 3041.0,
"remaining_cash": 996959.0
}
Получить список портфелей
GET /api/bots
Возвращает ваши портфели с текущим балансом:
[
{"name": "MyBot", "cash_balance": 996959.0},
{"name": "Conservative", "cash_balance": 1000000.0}
]
Получить сделки за сегодня
GET /api/trades/{portfolio}
Пример: GET /api/trades/MyBot
Получить текущие позиции
GET /api/positions/{portfolio}
Пример: GET /api/positions/MyBot
Получить доступные инструменты
GET /api/v1/instruments
Возвращает список всех торговых инструментов с типом актива и размером лота.
Получить рыночные цены
GET /api/v1/price
Текущие цены всех инструментов:
[
{
"ticker": "SBER",
"last": 304.1,
"last_price_rub": 304.1,
"lot_size": 1.0,
"assettype": "stock"
}
]
Проверить лимиты сделок
GET /api/bot_trade_limits
Показывает, сколько сделок осталось на сегодня для каждого портфеля.
Пример на Python
Минимальный пример — купить 5 лотов Сбера:
import requests
TOKEN = "ваш_токен"
BASE_URL = "https://arenago.ru"
headers = {
"Authorization": f"{TOKEN}",
"Content-Type": "application/json"
}
# Отправить заявку на покупку
order = {
"direction": "B",
"secid": "SBER",
"quantity": 5,
"bot": "MyBot"
}
response = requests.post(
f"{BASE_URL}/api/submit_order",
json=order,
headers=headers
)
print(response.json())
Готовый шаблон
Полный рабочий пример торгового бота с обработкой ошибок и логикой стратегии можно скачать и запустить:
Клонируйте репозиторий, подставьте свой токен — и бот готов к работе.
Что стоит учесть
В меню перейти на "manual trading". Если портфель еще не создан, создайте через кнопку "new". Далее выбираете портфель, направление сделки Buy/Sell, выбираете тикер инструмента и указываете кол-во лотов. Инструмент можно выбрать кликнув на один из элементов на карте ниже.
После совершения сделок состав портфеля можно увидеть ниже
В личном кабинете больше информации для отслеживания портфеля
ArenaGo — это платформа, где вы торгуете реальными инструментами на реальных рыночных ценах, но на виртуальные деньги. Никаких рисков — только чистый опыт и соревновательный дух.
Как это работает
Платформа принимает ваши торговые заявки и отслеживает их результат. Вы сами решаете, что и когда покупать или продавать — ArenaGo фиксирует сделки по текущей рыночной цене и ведёт полный учёт вашего портфеля.
Важно понимать: платформа не предоставляет котировки, графики и аналитику. Для анализа рынка используйте привычные вам инструменты — терминалы, скринеры, Telegram-каналы. ArenaGo — это именно арена, где проверяются ваши решения.
Два режима
Тренировочный режим
Соревнования
Как торговать
Вручную — через веб-интерфейс: выбираете инструмент, направление, количество и отправляете заявку.
Через API — подключаете своего торгового бота и автоматизируете стратегию. Для тех, кто пишет алгоритмы и хочет проверить их в деле.
Что стоит учесть
ArenaGo не рассчитана на высокочастотную торговлю. Оптимальный интервал между сделками — от 10 секунд. Это платформа для осмысленных решений, а не для скальпинга на миллисекундах.
ArenaGo — тренируйся, соревнуйся, торгуй.
Простая и понятная стратегия для начала изучения алготрейдинга. Скачай и запусти Идея стратегии основана на пересечении скользящих средних (SMA Crossover) Сигналы | Сигнал | Условие | Описание | |--------|---------|-----…